美国证券交易委员会（SEC）已向多家华尔街大型银行发出传票，调查它们与人工智能对冲基金 Situational Awareness 的交易往来。该基金在7月险些彻底爆仓。三位知情人士向《纽约时报》描述了相关监管要求。
监管机构希望获取交易时间数据和银行与基金之间的贷款沟通记录。截至目前，Situational Awareness 尚未被指控有任何不当行为。
据了解，传票发给了为该基金提供交易清算和头寸融资的银行。根据监管文件，美国银行、花旗、高盛和摩根大通是其最大的几大交易对手方。
调查人员要求提供特定交易的执行时间，并索取银行与该基金就借入资金进行沟通的讯息，同时要求保存所有与这家旧金山公司相关的记录。
上述四家银行均不予置评，SEC 也拒绝回应。Situational Awareness 发言人表示，这种审查在意料之中。「监管机构密切关注那些高知名度、回报显著或回撤剧烈的基金，是可以预期的。」
与此同时，华尔街高管正对市场中隐藏的借款发出警告。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙本月表示，保证金债务已创下纪录。
Situational Awareness 在巅峰时期管理超过300亿美元资金，并额外借入数百亿美元。该基金由24岁的前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 于约两年前创立。
监管文件显示，在爆仓之前，该基金的策略变得极其激进。3月份时，其持有的保护性看跌期权价值85亿美元；到6月30日，这些头寸已基本消失，取而代之的是125亿美元的直接多头头寸。
7月下旬，AI 相关股票下跌，而该基金做空的传统科技股攀升，触发追加保证金。投资组合随后下跌约67%，Citadel 以约10%的折扣买下了其公开持仓组合。
加密投资者在不知情的情况下承受了部分平仓冲击。矿企股票已占该基金仓位的四分之一，在最后一份13F文件中达到19.9亿美元。Core Scientific、Riot Platforms 和 IREN 是其中最大持仓。Ken Griffin 旗下公司此后通过近100笔大宗交易清算了这些矿企股票。
目前阶段的任何 SEC 调查都可能最终不会形成案件。不过，监管机构收集的文件或许能揭示，在撤回信贷之前，银行们为一个高度集中的 AI 押注提供了多长时间的融资。
Situational Awareness 仍持有 Anthropic 的股份，后者正在考虑公开上市。这一持仓目前是7月风波后其价值最清晰的标尺。
免责声明：本文提供的信息不是交易建议。BlockWeeks.com不对根据本文提供的信息所做的任何投资承担责任。我们强烈建议在做出任何投资决策之前进行独立研究或咨询合格的专业人士。
